Co to jest Poślizg na rynku Forex?

Category: Których Możesz
17 lutego 2021

Termin poślizg jest czymś, do czego często się odwołujesz, jeśli handlujesz na rynku Forex, lub być może, gdy szukasz informacji z zamiarem dołączenia do nowego brokera forex lub wypróbowania nowej platformy handlowej.

Zagłębiam się trochę głębiej, aby zdefiniować, czym właściwie jest poślizg, a wyjaśnienie jest dość proste. Poślizg to różnica między oczekiwaną ceną aktywa w momencie zamówienia, a rzeczywistą ceną, po której transakcja została wykonana.

W tym miejscu przeanalizujemy nieco dokładniej, w jaki sposób dochodzi do poślizgu na rynku Forex i jak najlepiej można uniknąć takich sytuacji.

Kiedy i dlaczego występuje poślizg?

Jakakolwiek zmiana ceny aktywów może hipotetycznie doprowadzić do poślizgu na handlu. W rzeczywistości jednak poślizg może stać się problemem tylko wtedy, gdy rynek znajduje się w jednej z dwóch sytuacji.

Pierwszą z nich jest sytuacja, w której rynek nie jest zajęty, więc w tym konkretnym czasie są sprzedawane mniejsze wolumeny. Wielkości te, bez względu na przyczynę ich występowania, mogą spowodować dość szybkie zmiany cen, ponieważ może nie być wystarczającego wsparcia, aby utrzymać określoną cenę. Te zmiany mogą nie być bardzo dużymi ruchami, ale mogą powodować poślizg.

Drugim głównym powodem poślizgu na rynku Forex i innych jest zmienność rynku. Na rynku forex mogą występować okresy, w których niektóre pary walutowe lub aktywa podlegają zwiększonej zmienności. Może to wynikać z pewnych ważnych wiadomości, wydarzeń z kalendarza gospodarczego lub w ramach szerszych warunków gospodarczych. Ten rodzaj zmienności może ponownie spowodować bardzo szybką zmianę cen, co może skutkować poślizgiem.

Chociaż nie ma sposobu, aby dokładnie wiedzieć, kiedy wystąpi poślizg, ponieważ często jest to spowodowane bardzo małymi oknami czasowymi, w których ceny zmieniają się w mniej niż sekundę, możesz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby zidentyfikować szczególnie częste okresy. Szczytowe godziny handlu na rynku forex również prawdopodobnie zbiegają się ze znacznie większymi wolumenami. Okres, w którym pojawiają się ważne komunikaty gospodarcze, może również pozostawić podatny na poślizg w zależności od reakcji rynku.

Poślizg dodatni i ujemny

Ponieważ poślizg odnosi się do dowolnego ruchu ceny między zleceniem a realizacją, może to przebiegać w obie strony. Poślizg może być dodatni, gdy cena sprzedaży aktywów spada, zanim zlecenie zostanie zrealizowane w pozycji długiej.

Na przykładzie bid / ask na rynku EUR / USD może wynosić 1,08 / 1,09. W takim przypadku będziesz oczekiwać, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po cenie 1,09 USD. Jeśli jednak w ułamkach sekundy potrzebnych do realizacji zlecenia cena ta zmieni się na 1,085 USD, wówczas skorzystasz z dodatniego poślizgu, ponieważ cena sprzedaży spadła, a transakcja zostanie wykonana po lepszej cenie .

Ujemny poślizg jest dokładnym przeciwieństwem tego i występuje, gdy cena nieznacznie wzrosła przed realizacją zlecenia, ale transakcja jest następnie wypełniana po wyższej cenie, co oznacza, że ​​ostatecznie zapłacisz nieco więcej, niż początkowo zakładałeś.

Jak często występuje poślizg na rynku Forex?

Chociaż poślizg na rynku Forex zmniejsza się coraz bardziej wraz ze wzrostem prędkości wykonywania zleceń, nadal występuje. Prawie wszystkie najlepsze wybory brokerów forex, jakich możesz dokonać, rozpoczynając handel, starają się jak najbardziej zneutralizować wpływ poślizgu. Może to obejmować dostosowanie metod, których używają do wykonywania zleceń lub poprzez specjalne funkcje, które mogą zapobiegać poślizgom.

Jednak pomimo najlepszych starań poślizg jest czymś, co będziesz musiał wziąć pod uwagę, gdy zaczniesz handlować na rynku Forex. Mając to na uwadze, istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz zabezpieczyć się przed poślizgiem na swoich transakcjach.

Najlepsze sposoby na uniknięcie poślizgu

Jako inwestor na rynku Forex, jedną z pierwszych rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko poślizgu, jest wybranie brokera forex, który zapewnia najszybsze możliwe prędkości realizacji. Powinno to skrócić czas między zamówieniem a realizacją, w którym może wystąpić poślizg. Istnieją również dwa inne kluczowe sposoby ograniczenia narażenia na poślizg.

Zarządzaj typami zamówieńPoślizg najczęściej występuje podczas wprowadzania pozycji ze zleceniem rynkowym. To pozostawia Cię z zastrzeżeniem małego okna zmian na rynku, przy czym handel jest nadal wykonywany po innej cenie ze względu na charakter zamówienia.

Najskuteczniejszym sposobem walki z tym problemem jest stosowanie zleceń limitowanych. Oznacza to, że nie jesteś narażony na możliwość poślizgu, ale Twoje zlecenia z limitem mogą nie zostać zrealizowane od razu. Tutaj musisz wybrać między szybkim zajęciem pozycji z potencjalnym poślizgiem lub posiadaniem czasu na czekanie i realizację zamówienia po określonej cenie.

Innym miejscem, w którym poślizg występuje najczęściej, jest wychodzenie z pozycji. Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z tym jest posiadanie stop lossa. Nadal możesz doświadczyć poślizgu nawet przy stop loss, chociaż pozostawi to cię na znacznie lepszej pozycji, jeśli rynek jest niestabilny.

Zachowaj ostrożność podczas handlu wokół wydarzeń gospodarczychOkres związany z ważnymi wiadomościami i wydarzeniami gospodarczymi może być najbardziej zmiennym okresem na rynku Forex. Zwykle jest to czas, kiedy wielu krąży wokół swojej pozycji i próbuje wyprzedzić nadchodzące wiadomości lub reagować na ogłoszenie, które właśnie zostało ogłoszone. Ta zmienność rynku powoduje wzrost występowania poślizgu.

Ponieważ te ogłoszenia, wiadomości i publikacje danych mogą skutkować znacznie większymi zmianami na rynku niż zwykle, zwykle zaleca się unikanie handlu podczas tych wydarzeń. Wyniki mogą być nieprzewidywalne, a wejście lub wyjście z pozycji w tych okresach może być bardzo trudne przy pożądanej cenie.

Brokerzy Forex
Przejrzeć

– Broker nr 1 w USA

– Witamy Kanadyjczyków

– Ponad 80 walut

– Regulowane przez NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC i CIMA

– Członek National Futures Association (NFA # 0339826)Kliknij tutaj, aby odwiedzić Forex.com




– Broker nr 1 w Wielkiej Brytanii

– Witamy w Singapurze – Witamy w

Australii

– Ponad 12 000 rynków globalnych

– Założona w 1983 roku

– Autoryzowany i regulowany przez FCAKliknij tutaj, aby odwiedzić Indeks miast



Anthony jest dziennikarzem finansowym i doradcą biznesowym z kilkuletnim doświadczeniem w pisaniu dla niektórych z najbardziej znanych witryn na świecie Forex. Zapalony handlowiec, który stał się pisarzem branżowym, obecnie mieszka w Szanghaju i trzyma rękę na pulsie największych rynków azjatyckich.

Możesz polubićFundusze powiernicze a fundusze ETF

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund)?

Co to jest handel algorytmiczny na rynku Forex?

Co to jest parytet stóp procentowych?

Czym są transakcje typu Carry na rynku Forex?

Co to są swapy walutowe?

Forex 101Co to jest handel algorytmiczny na rynku Forex?Handel na rynku forex ewoluował przez dziesięciolecia od samego początku. Było to szczególnie widoczne w ostatnich latach wraz z ciągłym pojawieniem się nowych strategii i metod handlowych. Te generalnie sprawiły, że handel stał się zarówno wygodniejszy, jak i wydajniejszy.

Jedną z takich metod, która ostatnio odnotowała gwałtowny wzrost popularności, jest handel algorytmiczny. Tutaj zbadamy, czym dokładnie jest handel algorytmiczny na rynku Forex, dostępne metody i jak może być skutecznym narzędziem w Twoim arsenale handlowym.

Podstawy handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny to w swej istocie handel oparty na programie komputerowym. Ten program komputerowy postępuje zgodnie z ustalonym zbiorem instrukcji, algorytmem, aby wykonać szereg funkcji dla Ciebie jako inwestora na rynku Forex. Zwykle w handlu na rynku Forex algorytm ten byłby ustawiony do wykonywania transakcji w określonych punktach lub podążania za określoną strategią handlową w określony sposób w oparciu o zmiany rynkowe. W tym celu handel algorytmiczny, znany również jako handel algo, może dokładnie to zrobić. Może zautomatyzować handel w oparciu o strategię, którą chcesz wdrożyć. Ta strategia jest następnie przekształcana w algorytm i uruchamiana w Twoim imieniu.

Wraz z rozwojem technologii nie tylko coraz większa liczba traderów zwraca się do algorytmicznych metod handlu jako środka handlu, ale same algorytmy stają się coraz bardziej zaawansowane.

Na obecnym rynku istnieje nieskończona liczba opcji dostępnych w tej przestrzeni rynkowej. Obejmują one handel robotami forex, które można kupić i zaimplementować bezpośrednio, po strategie automatycznego handlu oparte na społeczności, które można zastosować i wdrożyć samodzielnie za pośrednictwem wielu platform handlowych, jeśli broker forex umożliwia handel algorytmiczny.

Różne rodzaje handlu algorytmicznego

Mówiąc ogólnie, możemy podzielić handel algorytmiczny na cztery różne typy w oparciu o pożądane wyniki. Następnie zdefiniujemy to bardziej szczegółowo w najczęstszych strategiach stosowanych przez traderów, którzy angażują się w handel algorytmiczny.

Patrząc na przegląd, jeśli chodzi o handel algo, możemy zdefiniować cztery ogólne strategie lub funkcje, które można wykonywać w ramach handlu algorytmicznego.

Statystyczny handel algorytmiczny ten rodzaj handlu algorytmicznego przeszukuje historyczne dane rynkowe w celu identyfikacji trendów i możliwości na podstawie znalezionych danych w porównaniu z bieżącymi danymi i trendami rynkowymi.

Algorytmiczna realizacja transakcji ten rodzaj strategii służy do zwiększania szybkości i wydajności handlu, zazwyczaj poprzez wykonywanie transakcji tak szybko, jak to możliwe. Ten rodzaj handlu o wysokiej częstotliwości jest używany z dużym skutkiem przez scalperów w sektorze handlu forex.

Zabezpieczanie algorytmiczne – celem tego rodzaju handlu algorytmicznego jest zrównoważenie ekspozycji na określone obszary rynku w określonych warunkach. Wiele osób korzysta z tego rodzaju strategii w celu zabezpieczenia swoich portfeli lub w wielu usługach automatycznego równoważenia portfeli, które stały się bardzo popularne.

Jak korzystać z handlu algorytmicznego

Jeśli weźmiemy powyższe strategie jako ogólne funkcje, które może wykonywać handel algorytmiczny, umożliwia to wdrożenie wielu różnych rozwiązań lub sytuacji, w których możesz chcieć skorzystać z handlu algorytmicznego. Niektóre z poniższych strategii mogą być możliwe, jeśli zastosujesz strategie wymienione powyżej.

Price Action / Trend Follow – jest to jeden z głównych celów, do których używany jest handel algorytmiczny. Jest to również jeden z najprostszych. Korzystając z algorytmu, można porównać zarówno poprzedni trend rynkowy, jak i obecny trend rynkowy i wykorzystać je do identyfikacji zyskownych okazji handlowych.

Arbitraż – szczególnie w handlu na rynku Forex algorytmy mogą być używane do identyfikowania możliwości na różnych rynkach w celu wykorzystania różnic cen. Aby zastosować tę strategię, zazwyczaj będziesz potrzebować dwóch lub więcej kont brokerów forex. Możesz wtedy potencjalnie wykorzystać różnice cenowe między nimi, stosując handel algorytmiczny.

Skalpowanie na rynku Forex – skalpowanie na rynku Forex polega na bardzo szybkim wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji handlowych w ciągu dnia. Robiąc to, scalperzy starają się czerpać zyski z bardzo małych ruchów rynkowych w dowolnym momencie. Może to oznaczać niewielkie zyski dla niektórych inwestorów, ale korzystając z handlu algorytmicznego, możliwe jest angażowanie się w tysiące takich transakcji dziennie w znacznie szybszym tempie niż w przypadku handlu ręcznego.

Korzyści z Algo-Trading na rynku Forex

Mając podstawowe podstawy co do tego, czym jest handel algorytmiczny i jak działa, możesz się zastanawiać, jakie korzyści może on ostatecznie przynieść tobie jako przedsiębiorcy. Oto kilka głównych korzyści związanych z handlem algorytmicznym na rynku Forex.

Lepsze ceny transakcji Ponieważ handel algorytmiczny jest wstępnie ustawiony na wykonywanie transakcji na określonych poziomach, odbywa się to prawie automatycznie lub przynajmniej w znacznie szybszym tempie niż można to osiągnąć poprzez handel ręczny. Zwykle oznacza to, że masz znacznie większą możliwość wykonywania transakcji po najlepszej pożądanej cenie.

Oszczędność czasu – jeśli zastosowałeś algorytmiczną strategię handlową, możesz ją po prostu skonfigurować i pozostawić do pracy. Nie musisz tam być, aby to monitorować. Oznacza to, że oszczędzasz sobie niezliczoną ilość czasu za ekranem i wykonywaniem transakcji.

Brak emocji – handel algorytmiczny jest całkowicie systematyczny. Zasadniczo jest to program komputerowy, który będzie podążał za danymi, dokładnie tak, jak polecisz. Nie pozostawia to miejsca ani na błąd ludzki, ani na podejmowanie decyzji emocjonalnych, które często mogą być kosztowne, jeśli handlujesz na jakimkolwiek rynku.

Końcowe przemyślenia

Jeśli chodzi o handel algorytmiczny, gdzie wcześniej być może trzeba było mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu programowania komputerowego, aby wdrożyć niektóre strategie, teraz po prostu tak nie jest. Chociaż byłoby to pomocne, naprawdę możesz bardzo łatwo rozpocząć handel algorytmiczny, używając kodów innych członków społeczności lub wypróbowując inne dedykowane usługi robotów forex, które mogą uczynić całość bardzo łatwą.

Ostatecznie, jeśli chcesz skorzystać z bardziej swobodnego podejścia do handlu na rynku Forex, co z pewnością pozwoli Ci zaoszczędzić czas i może zwiększyć zwroty, warto rozważyć handel algorytmiczny.

Forex 101Co to jest parytet stóp procentowych?W miarę jak będziesz coraz bardziej angażować się w rynek forex, zdasz sobie sprawę, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na kursy walut w dowolnym momencie. Może to obejmować szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jednym z największych czynników określających kursy wymiany walut jest stopa procentowa danego kraju. Oba są przeplatane i patrząc na różnicę między stopami procentowymi w dwóch krajach, możesz nawet pomóc w wyznaczeniu przyszłego kursu wymiany. Jest to zgodne z teorią parytetu stóp procentowych, którą tutaj wyjaśnimy i zbadamy bardziej szczegółowo.

Co to jest parytet stóp procentowych?

Na najbardziej podstawowym poziomie parytet stóp procentowych oznacza, że ​​nie powinieneś znajdować się w sytuacji, w której możesz więcej skorzystać z wymiany pieniędzy w jednym kraju i zainwestować je w innym, niż gdybyś zarabiał te pieniądze i inwestował je w swoim własny kraj, a następnie przeliczenie zysków na inną walutę.

Zanim przyjrzymy się przykładowi ilustrującemu ten punkt, ważne jest, aby zauważyć, że kurs terminowy jest integralną częścią teorii parytetu stóp procentowych, więc szybko podsumujmy różnicę między kursem spot i kursem terminowym w handlu na rynku Forex.

Kurs Spot: Jest to aktualny kurs wymiany waluty, jeśli handlujesz teraz na rynku Forex. Jako zwykły inwestor na rynku Forex, jest to kurs, który prawie zawsze zobaczysz opublikowany przez swojego brokera.

Kurs Forward: jest to kurs, który bank lub inna strona umowy zgadza się zapłacić za walutę w określonym czasie w przyszłości. Jest to kurs, który zobaczysz również, jeśli handlujesz kontraktami futures na Forex.

Przykład parytetu stóp procentowych

Kurs terminowy jest ważny, gdy mówimy o teorii parytetu stóp procentowych. Jako bardzo uproszczony przykład, nie powinieneś czerpać korzyści z wymiany dolarów amerykańskich na euro, a następnie inwestowania ich w Europie i zamiany z powrotem na dolary, bardziej niż gdybyś zainwestował pieniądze w USA, a następnie wymienił uzyskane zyski na euro.

Szczegółowo opisując przykład, zakładając, że kurs kasowy wynosi 0,75 EUR za każdego dolara, otrzymasz 7500 EUR za wymianę 10000 USD. Zakładając również, że stopa procentowa w Europie wynosi 3%, zwrot po 1 roku wyniósłby 7720 EUR.

Jeśli miałbyś zachować te pieniądze zainwestowane w USA po wyższym oprocentowaniu, a następnie wymienić swój zwrot na euro pod koniec roku, skorzystałbyś z kursu forward. Zgodnie z teorią parytetu stóp procentowych oznaczałoby to ten sam wynik w wysokości 7720 EUR, gdy zastosowana zostanie formuła.

W istocie teoria i przykład powinny pokazać, że różnica stóp procentowych między dwoma krajami powinna również odpowiadać różnicy między kursem kasowym i terminowym.

Parytet stóp procentowych z pokryciem lub bez pokrycia

Kiedy mówimy o parytecie stóp procentowych, możemy właściwie podzielić go na dwa różne typy. Są to parytet odsetek objętych zabezpieczeniem i parytet odsetek niepokrytych. Mówiąc najprościej, mówi się, że zabezpieczony parytet odsetek istnieje, gdy istnieje kontrakt typu forward, który zablokował terminową stopę procentową. Nie powinno to pozostawiać żadnej różnicy między tym, co jest zakontraktowane, a tym, co faktycznie się dzieje.

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych jest dokładnie odwrotny, ponieważ zazwyczaj nie ma tutaj kontraktów, które blokowałyby terminową stopę procentową. Parytet w tym przypadku jest po prostu oparty na oczekiwanym kursie spot w przyszłości. W związku z tym może wystąpić błąd i prawdopodobnie niewielka różnica między wynikiem formuły a rzeczywistym wynikiem. Mając to na uwadze, prognozy dotyczące stawek spotów w przyszłości wydają się być dość dokładne.

Dlaczego parytet stóp procentowych jest ważny?

Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których parytet stóp procentowych jest ważny. Pierwszą z nich jest zaprzestanie działań takich jak arbitraż na dużą skalę. Otóż, takie rzeczy z pewnością nadal się zdarzają, ale możliwości ich wystąpienia są znacznie ograniczone. Jest to jednoczesny zakup i sprzedaż waluty lub aktywów na dwóch różnych rynkach lub obszarach, wykorzystując krótkoterminową różnicę.

Mówiąc szerzej, uniemożliwia nie tylko handel detaliczny, ale także silniejszym traderom wykorzystywanie luk na rynku, które dawałyby im gwarantowany zwrot bez ryzyka. Z szerszej perspektywy, to co faktycznie spowodowałoby usunięcie integralności z rynku forex i innych w całych krajach lub regionach. Produktem ubocznym byłoby to, że kiedy handlowcy zaczęliby wykorzystywać te luki, na rynku nastąpiłyby ogromne i niestabilne wahania. Parytet stóp procentowych zapewnia pewien stopień pewności, że tak się nie stanie, a tym samym stabilność, na której inwestorzy mogą polegać.

Wciąż istnieją sytuacje, w których teoria parytetu stóp procentowych może być kwestionowana. Obejmują one pewne sytuacje arbitrażowe, szczególnie w sytuacji, gdy technologia i algorytmiczny handel na rynku Forex nadal się rozwijają, a handel carry trade od dawna stanowi wyzwanie dla formuły parytetu stóp procentowych, chociaż można to złagodzić w zależności od tego, czy jest on objęty ochroną, czy też nie.

Końcowe przemyślenia

Koncepcja i formuła parytetu stóp procentowych może być taka, którą wielu w handlu na rynku Forex, nawet ci z większym doświadczeniem, uważa za skomplikowane. To prawda, przynajmniej w wartości nominalnej. Jednak dzięki pragmatycznemu podejściu staje się jasne, że sedno tej koncepcji jest stosunkowo proste i może nawet pomóc w dokładnym prognozowaniu przyszłych kursów walutowych, jeśli zostanie prawidłowo zastosowane. Jeśli angażujesz się w bardziej złożone sytuacje handlowe, w szczególności obejmujące wiele walut i regionów, posiadanie wzoru i jasne zrozumienie koncepcji parytetu stóp procentowych staje się niezbędne do osiągnięcia celów handlowych na rynku Forex.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy